ＦＸ 巧い人の思考
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 130 W.T ▼ | New!2008/10/07(火) 15:10:20 ID:8rAt96CS [2回目] |
「先物市場のテクニカル分析」 著 ジョン J.マーフィー
テクニカルアナリストの教科書に使われているので、自称魔術師達の自慢話よりは信用できる、
ただ難しい。
近くの図書館に意外に置いてあったりする。
「投資の王道-株式市場のテクニカル分析」 著 新井邦宏
テクニカル分析に関して、比較的客観的な目で書かれた本、新井さんは一目均衡表を好んで
いるので、その点は割り引いて。
「魔術師たちの心理学 - トレードで生計を立てる秘訣と心構え」 著 バン・K・タープ
「心理学」といながら心理学のみならず、利食い、ロスカット、そしてどの程度の額を投資するか（ポジションサイジング）
の大切さを書いた本、個人的には一番役に立つと思う。
| 161 W.T ▼ | New!2008/10/08(水) 12:46:06 ID:xL8SjwCZ [1回目] |
①自分なりの投資ルール（エントリー・利確・損切りについては最低限決めておく）を作る
②作成した投資ルール以外の売買をしない
③ノート一冊を投資専用にして、それに売買の経過を書き込む。（出来れば自分の心理状態の経過も書き込む）
④書き込んだ内容を参考にして作成した投資ルールを改良・改善する
⑤投資ルールを使用してのバーチャル売買を何度も行って、自分の投資ルールの利点と弱点を押さえる。
※ 先ずは今までの売買履歴を調べて、何が原因で損失が出たのかを把握すること
見通しが間違ってたのか？合っていたけども一時的な下落に慌てて手放したのか？とか。
| 164 W.T ▼ | New!2008/10/08(水) 13:41:39 ID:xL8SjwCZ [2回目] |
それよりも、自分の得意なチャートの値動きを一つだけ究めるのが良いと思う、
それで自分の得意な値動きが出た株式を、日本だけで何千種類もある株式の中から抽出す
れば良いんじゃないかな。
※ その際には自分がどんな性格をしているのかを把握するのが大事、
例えば、のんびりしたお婆ちゃんが移動平均乖離率を基にした逆張りをしても損失が出るだけだし
逆に、野心満々の若者が一目均衡表を元にした二番底での長期買いホールドをしてもストレスが溜まって失敗する。
| 189 W.T ▼ | New!2008/10/09(木) 10:29:32 ID:lrU6tyBZ [1回目] |
市場が動いてるときに冷静な判断をするのは難しいし、瞬間的な判断を要求されるからね。
どうしても買いたいなら、今日市場が閉まった後に投資戦略を練った方が良いと思う。
※ 日経のトレンドについての補足
正直株価予測は責任を負えないから嫌いなんだけど、まぁ日経平均なら良いかな。
トレンドって云うのは、基本的に五つの波なんだよ、
上昇トレンド開始 上昇→下降→上昇→下降→上昇 トレンド終了
→下降トレンド開始 下降→上昇→下降→上昇→下降 トレンド終了
→上昇トレンド……→下降トレンド→……上昇トレンド
現在の日経で云えば2007年7月から2008年3月までの第1下降（9ヶ月間）
2008年3月から2008年6月までの第1戻り上昇（4ヶ月間）
2008年6月から始まった第２下降の真っ最中なんだよ。
そんで今は下降が始まってまだ4ヶ月弱しか経っていないよね、
2007年からの下降と同程度の下降だとすると、あと5ヶ月下がり続ける可能性があるんだよ。
これは、エリオット波動原理って云って、テクニカル分析の基本、テクニカルの教科書には必ず出てくる。
そんでこれは基本だから少なくとも機関投資家は皆知ってる、だから、
皆買わない→売り方が相対的に多くなる→値段が下がる→下降トレンドだと確信を深める
→皆買わない→売り方がやっぱり多くなる→値段が下がる→「エリオット凄え」
第2戻り上昇（2ヶ月程かな）はあるだろうけどそれを期待して買うのは危険だよ、
買いはリスクとリターンが釣り合わない、それよりも戻り上昇を引き付けて売った方が
リスクとリターンが釣り合うと思う。
と云うのが「僕が判断した」今の日経の状態。
恐らくそろそろ、大底を打ったとか、絶好の買い場だとかアナリスト達が言い始める
だろうけど（ちなみにアナリストはTVで「下がる」とは云えない、最悪株価下落の戦犯にされるからね）。
その「判断」を信じても勿論構わない。
結局のところどの「判断」を信じるかの「判断」は君がしなきゃいけない。
以上、長文失礼。
| 233 W.T ▼ | New!2008/10/14(火) 10:56:40 ID:iOBMjuHy [1回目] |
① 投資分析自体はあまり重要ではない
→BNFさんの取引・投資手法を見ると確かに凄い、凄いが修練を積めば誰でも分析できる。
（移動平均乖離率からの逆張りなんて「ポジションを取らなければ」誰でも分析できる）
② その投資分析を「実行する」のが大事
→BNFさんはその誰でも出来る分析を「躊躇無く実行」している。
（分析は上手いが利益を出せない人は、自分の分析を実行していない）
③ 損切りと利確はポジションを取る前に判断し、その判断を優先させる。
→ただしBNFさんは除く（この人はリスクを取ることへの恐怖心が存在しないのではないか？）
⇒ポジションを取ると冷静な判断は難しい、
買った株式＝自分の判断の賜物＝正確で「なければいけない」←このバイアス（偏見）を凡人が振り払うのはほぼ不可能
（ジェシー・リバモア〔20世紀最高の投機家の一人〕だって、自分の判断に固執して何回も破産した。）
※ 一度ポジションを持つ前と持った後の血圧の数値を比べてみると良い。
④ 自分のルールを作る。
利確にしろ、損切りラインにしろ、損少利大の確率を上昇させられるラインは確かに存在する。
→BNFさんはこの見切りが恐ろしく上手い
（市場には買う人と売る人しか存在しないのだから、買う人間が売る人間に変わるライン・
売る人間が買う人間に変わるラインは推測可能、少なくとも市場参加者が「そこだ」と認
識しているラインは判る）
⑤ 市場参加者の大部分が「そこだ」と判断している部分を押える。
テクニカルにしろファンダメンタルにしろ占星術にしろ、皆が「そこより高くならない」と
判断すれば、本当に「そこ」より高くならない、「そこ」に近づくにつれて売り物は多くなり、
買いは少なくなるから。
このように「予言」を皆が知っていることで、「予言」は成就する。
これは、僕が自分の投資ノートに書き込んだ内容のコピペです、少々前の判断で恐縮ですが
良ければ参考にして下さい。
| 256 W.T ▼ | New!2008/10/16(木) 10:48:11 ID:I06cyWII [1回目] |
それは損切りのタイミングを感情で判断しているから。
未だ平凡以下の個人投資家でしかない君が感覚的に「売った」値段は、
もう新規で「売る」人間が存在しない箇所なんだよ。
これは「買い」にも当てはまるよ。
| 262 W.T ▼ | New!2008/10/16(木) 14:46:47 ID:I06cyWII [3回目] |
閉鎖中なら感情出さずに判断出来るけど、それ以外はちょっと無理。
良くブログとかで凄い投資予測してる人達が居るけどポジションを取った
瞬間にその分析が歪むのが殆どだよ。
だって「特別な自分が判断した」銘柄なんだからね、変な思い入れを
持っちゃうんだ、上がって当然だし、下がっちゃ駄目な銘柄になる。
もし下がったら自分の希望通りの情報を何処からか仕入れてきて、
分析に追加する、当初の分析とは全く違うゲテモノ予測が完成する。
だから、ポジションを持つ前＝正常により近い状態の判断は絶対に何処かに書き残
さないといけない、書き込みがあればそれを基に現在の判断を修正できる。
※ 凄く判りやすく例えると、オナニーをした後と前ではおっぱいの大きな
お姉さんに対する感情が違うでしょ。
| 263 W.T ▼ | New!2008/10/16(木) 15:12:40 ID:I06cyWII [4回目] |
みたいだけど、これはちょっと間違ってる。
基本的には、
順張り＝トレンドが発生している最中に飛び込む
逆張り＝トレンドが発生する前にしこみを入れる
だから、そもそも君は逆張りも順張りもしていない、
丁半博打をしてるだけだよ。
本当に丁半博打なら良いんだけど、株価の上下は買い手と
売り手の綱引きだから、君が感覚的に買ったならそこはもう
買い手が存在しない箇所になるんだ。
| 278 W.T ▼ | New!2008/10/17(金) 10:03:01 ID:IjDHEAf7 [1回目] |
「逆張り＝下げトレンドで仕込みを入れる」
一面では正しいけど言葉足らずだよ、正確には、
「中・長期の上昇トレンド中に起きた短期の下げトレンド中に仕込みを入れる」
というのがより正確。
トレンドは長期・中期・短期で発生してるんだ、んで短期のトレンドは中期の
トレンドに修正されて、中期のトレンドは長期のトレンドに修正される、そこを
逆手に取って売買するのが逆張り。
逆張りを日経平均のチャートで例えると、去年の10月第2週に中期の下降トレ
ンドを確認（最安値が切り下がって最高値も下がる、典型的なダウトレンドだね
、週足の移動平均線見てる人も一目均衡表見てる人もこの辺りで下降トレンド転
換を確認してると思う）した後で、短期の上昇トレンドに逆らって売った、2007
年12月3・4週に売った人と今年の5月・8月に売った人が逆張りしたことになる。
ちなみに順張りは最安値更新を確認した2007年1月1・2週に売った人と今年の9月
3週に売った人が順張りしたことになるね。
個人的な感想だけど逆張りの方が利益が出やすいと思う、逆指値を直近の最高値
もしくは最安値の下に置いておけば良い訳だから、リスク（想定損失）をはっきり
と限定出来るからね。
| 280 W.T ▼ | New!2008/10/17(金) 12:07:47 ID:IjDHEAf7 [2回目] |
そういうことで合ってると思う。
短期の上げに売れば逆張りだし、下がりに乗じて売れば順張りになる。
少しだけ修正、去年の10月からの下降トレンドは中期だと考えたほうが良いよ、
短期＝日足・時間足で確認・中期＝週足で確認・長期＝月足で確認って感じで僕は
分けて考えている。（皆が簡単に認識できる方法がベスト）
長期トレンド（実際の売買には直接関係無いけど、忘れた頃に甚大な影響を出してくる）
は、
バブル最高潮時の最高値（約38000円）→インターネットバブル時最高値（約21000円）
→米国連動型バブル時最高値（約18200円）
と最高値が切り下がって来てるから、基本は下降トレンド。
バブル崩壊時最安値（約15000円）→インターネットバブル崩壊最安値（7603円）
→米国連動型バブル時最安値（現状8276円、未だ不明）
今回の暴落の最安値が7603円を下回ると、バブル崩壊から始まった長期下降トレンド
（ダウトレンドのことね）が現在も継続中ってことになっちゃう。
※ 日経平均は大幅に銘柄を入れ替えてるから、其処のとこは注意。
僕は個別銘柄の説明はしないので、日経平均で助言するよ。
買いだけなら、先ずは最安値7603円を更新しないことを確認
するのが絶対条件。
（更新したら、君の資金力だと低レバレッジを条件にＦＸに移行したほうが良い）
更新しなかった場合だけど、
①大底（この段階では大底かは不明）→②売りの買戻しによる上昇（戻り）
→③逆張りの売り方による下降（戻り売り）※10月17日現在はこの辺ね
→④大底を割らず二番底確認（二番底の確認で最初の大底が大底だと確認）
→⑤確認された大底の下にロスカットを設定して買いを入れる（この段階で
初めて買いに参戦して良いと思う）
→⑦ロスカットを下回ったら下降トレンド確定なので全力で逃げる
このやり方なら、リスクリターンの比率も良いと思う。
後は勉強しながら、自分で個別銘柄を自分で調べるんだ。
| 303 W.T ▼ | New!2008/10/22(水) 13:36:21 ID:HH5q3lkl [1回目] |
基本的に一回の取引でリスクに晒せる金額の限界は、投資資金の３％だと
云われてます。
つまり、貴方の資金だとおおよそ４２万×０.０３＝１２，６００円。
とは云え、別に１２，６００円しか買えないと云う訳では無いです。
| 304 W.T ▼ | New!2008/10/22(水) 13:47:46 ID:HH5q3lkl [2回目] |
例えば現価１００円の株式があったとして、貴方の損きりポイントが８９円
だと仮定し、約定手数料は売買両方で１，０００円とします。
この株式を購入する際のリスクは、約定手数料１，０００円＋１１円×株式となります。
つまり、貴方が購入可能な株式は
約１２，６００円－１，０００円＝１１６００円
１１，６００円÷１１円＝１，０５４株と計算できます。
自分の投資システムの中に「株式をいくら購入するか」を
入れてない人が結構居るみたいだけど、市場に留まり続ける
のには絶対に必要だから注意してね。
| 307 W.T ▼ | New!2008/10/23(木) 10:15:41 ID:zIdR102M [1回目] |
リスクに関してはその通り、ただ銘柄の選択の順番は僕と違うかな。
① 自分の得意なチャートパターンが出てきた・きそうな銘柄を集める。
↓
② 出た銘柄のうち、損切りポイントまでがいくらかを計算する。
↓
③ 自分の投資資金の１％～３％までで晒すリスク金額を決める
↓
④ （リスク金額－手数料）÷損切り価格＝購入・売り枚数が決定
と云うのが、僕のやり方だね。
| 308 W.T ▼ | New!2008/10/23(木) 10:44:37 ID:zIdR102M [2回目] |
嬉しいことを云ってくれますね、気分が良いので助言をもうひとつ。
トレーディングに必要な事柄の優先順位について、
先ず自分の心理状態の把握と掌握、此れは絶対の大前提です。
優れた投資システム売買ルールも、それを守らなければ全く意味がありません。
売買ルール・投資システムの優先順位
① マネーマネジメント （株式を「いくら」買うのか等、リスクが過大だと心理状態に異常が発生します。）
② トレンドを把握すること（トレンドと云うのは市場参加者共通の無意識です、意識化した場合に暴落・暴騰が起きます
③ 損切りのルールを明確化すること（どんな理由でも良いですが絶対に守ってください）
④ 利喰いのルールを大凡で良いから決めること（これは臨機応変に行って下さい）
⑤ 損切り（リスク）と利喰い（リターン）の比率を高くすること。
⑥ ⑤を踏まえて成功率（勝率と考えない、貴方は誰とも戦っていません）を高くすること。
⑦ ファンダメンタルは完全に無視すること（ファンダメンタルの情報が価格に何割程度反映されているのかを分析するのは個人では不可能）
⑧ 仕掛けのタイミング（トレンドに従っているのなら適当でも良いです）
※ 多くの人が誤解してるけど仕掛け（ゴールデンクロス・三役好転・ブレイクアウト等）
は投資システムの中で最も優先順位が低いんだ、トレンドに従っているなら本当にサイコ
ロ転がして決めても良いと個人的に思う。
| 314 W.T ▼ | New!2008/10/23(木) 14:05:59 ID:zIdR102M [4回目] |
気をつけて。
B.N.Fさんがやってる投資手法はとても単純、25日移動平均線から
離れすぎていたら（乖離率）買う、それだけ。
んで見てるお金の流れって意味だけど、日本の株式の中には外国の株価と連動する銘柄
が結構あるんだよ、日経平均なんかダウが下がれば一緒に下がる、ダウを見てれば半日前に
日経平均が予測できるんだよ。
| 317 W.T ▼ | New!2008/10/23(木) 15:38:43 ID:zIdR102M [6回目] |
の状態になります、そのことを市場参加者も理解してます。
信用売りをしていた人達は（買い戻して）買い方に回らないといけませんよね。
もし買う人間と売る人間が同数だと仮定した場合、信用売りをしかけていた人が
買い方に廻ったその瞬間、瞬間的にですが売り方が非常に少ない真空地帯が生じます。
この真空地帯こそが、リバウンドと呼ばれているものです。
| 323 W.T ▼ | New!2008/10/23(木) 16:11:24 ID:zIdR102M [7回目] |
暴落・暴騰が何時生じるかは判りませんが、暴落・暴騰した銘柄のリバウンド
は非常に高い可能性で生じます。
（現物買いのみで100万円を180億にするにはこの方法しかないでしょうね）。
このやり方は、購入した箇所が大底でなかった場合損失が出ます。
利益が出ても利喰をしそこなったら直ぐに下がって損失が出ます。
大底が確認出来ませんからリスクの目安を事前に予測できません、
感覚・経験で損切りしないといけません、しないと塩漬け確定です。
つまり、この手法はＢ.Ｎ.Ｆさんの利喰と損切り
の見切り能力が有ることが前提の投資手法です。
| 331 W.T ▼ | New!2008/10/24(金) 09:58:32 ID:1fxKuNa1 [1回目] |
1年前ならＢ.Ｎ.Ｆさんの手法は有効でした、トレンドが上向いてたから
売り方は直ぐに撤退を余儀無くされてましたから。
今はトレンドが下向いてますので安心して売れます、
少なくとも僕が市場中に書き込んでいられる位には安心できます。
今現在は非常に危険な手法です。
…もしＢ.Ｎ.Ｆさんの手法を行いたいなら、逆の事をした方が良いと思います。
つまり暴騰した銘柄を引き付けて売りで叩き落すんです。
| 332 W.T ▼ | New!2008/10/24(金) 15:31:02 ID:1fxKuNa1 [2回目] |
買い方は「７６０３円が底である」と云う共通認識に基づいてリスク計算をしてる、
これが崩れれば何処まで下がるか判らない、火中の栗を掴むのは一部の天才に任せた
方が良い。
| 345 W.T ▼ | New!2008/10/26(日) 10:55:07 ID:ODdo1oon [1回目] |
明日（月）は見に徹した方が良いよ、日経が７，６００円割るかも知れないからね、
割れたら少なくとも今年中は買いを見送った方が良い（信用売りした方が儲かる）。
割れなかったら「明後日」に買って、「明日の最安値」のすぐ下に逆指値を
おいて様子を見る。
それで上がる様なら一日毎に前日の最安値の下に逆指値を置いていけば（つまり上げていく）良い。
上がり続けたらロスカットされないしロスカットされたら急落する可能性が
高いから直ぐに撤退する。
※ ファンダメンタルは無視した方が良いよ、僕らが入手できる情報は既に知れ渡ってる
と考えた方が良いし、その情報が株価にどの程度織り込まれているか判断できないからね。
（ユーロ安は致命的だと考える、欧州のファンドからすれば所持してる日本の株価が５割下落
していたとしても今なら円高で相殺出来る状態、ファンドマネージャーの吊るし上げ大会が控
えているので現在の円高による逃げ場を見送ったら冗談抜きで生命の危機。）
と云うような、ファンダメンタル予測は女の子を口説く時や自慢話をする時
以外はトレードの役に立たないよ、此れ位の事なら株価に既に織り込まれてる。
「最も票を集めた美女に投票すれば賞金が出ると云う企画があったとする。
その場合君が美人だと思う人に投票するのでなく、大衆的に美人である人
に投票を行えば良い。
投資も同じだ、皆が上がると思ってるなら「上がり」に票を入れれば良い。」
『雇用・利子および貨幣の一般理論』 ジョン・メイナード・ケインズ
| 349 W.T ▼ | New!2008/10/27(月) 09:42:34 ID:PxTzbEfR [1回目] |
僕は成行にしてる、少し損切り価格が下がるかも知れないけど指値だと
ロスカット出来ない可能性が高い。
>>347
塩漬けで持ってる人達投げてくれないと上昇トレンドは発生しないと思う、
逆に言えば彼らの心が折れた時が総悲観＝塩漬けの買い持ちが少ない＝上値が軽い＝少しの買いで価格上昇となる。
今の状態だと10000円～8000円代に大量の塩漬け株があるから、上昇は限定的だよ
割安買い＆信用売りの買戻しによる上昇→塩漬け株の投げ・新規信用売りによる下降
→割安買い＆信用売りの買戻しによる上昇→塩漬け株の投げ・新規信用売りによる下降
が繰り返されるもみ合い相場になるんじゃないかな。
基本的に長期トレンドは、自然に発生し加速し熱狂し失速し破綻する、これはチューリップバブル以来変わらない。
人工的にトレンドが転換した例（と云っても、もみ合い相場からの上昇トレンドへの転換だけど）は
第二次世界大戦位かな。
下降トレンドから上昇トレンドにV字回復した例は今のところ無いと思う。
※ ここで云う長期トレンドって云うのは少なくとも１年は続いてる
トレンドって意味。
| 360 W.T ▼ | New!2008/10/27(月) 16:43:27 ID:PxTzbEfR [2回目] |
彼は感性で損切りしてる様なので…思惑と違えば直ぐに投げてそうだけど。
>>355
図書館に行って取り寄せて貰うと良いよ、結構古い投資本が置いてあったりするよ。
>>357
個人的には自分の思惑と違ったら絶対に損切った方が良いと思う。
僕はスイング（目先のトレンドが一段落するまで持ち続けるからもう少し長いかな）
を中心に行ってるけど、自分の得意なパターンの銘柄を探すことに重点置いてるよ
（正確には得意なパターン以外の売買は絶対にしない）。
今日も銘柄を見て上手くやれたかもなぁと思う時もあるけど、
お金にはならないので自重してる。
無理に波に乗る必要無いんじゃないかな？
自分が絶対に乗れる波の方を探した方が儲かると思う。
| 385 W.T ▼ | New!2008/10/30(木) 10:11:05 ID:y/B+R3cz [1回目] |
投資の中で長期投資が一番難しいからだと思います。
時間的なスパンで見れば間違いなく利益になる可能性
（勝率と云う言い方は控えた方が良いです）は高いです。
高いんですが問題が有ります、含み損が出た時に塩漬け
になるか、長期の投資の範疇内なのかの判断に時間が掛かります。
（まぁこれは分散投資をすれば良いだけです。）
また、含み益が出た時に「何時」利喰いを行うのかが本当に難しいです。
銘柄を購入するときには殆どの人は絶対の確信を持っていますが、時間が経つごとに
その確信は揺らぎます、含み損が出た時、含み益が出た時、ネットでその会社の情報を
見たときetc、その際に自分の確信が正しいか否か、また、確信を持ち続けられるか否か
を判断し続ける事が著しく困難なんですよ。
ですから、含み損が出続けているのに持ち続け、含み益が出続けているのに直ぐに利確
を行ってしまんです。
当然、小さな利益と塩漬け株だけが残ってしまいます。
| 386 W.T ▼ | New!2008/10/30(木) 10:18:24 ID:y/B+R3cz [2回目] |
市場に支配者は居ないよ、居るとしたら市場参加者の意思があるだけだよ。
そして今の意志は「売り」、二番底が確認されてないから揉み合い相場
にも入ってない。
| 415 W.T ▼ | New!2008/11/04(火) 07:44:22 ID:nHs3cero [1回目] |
今が強気相場なら箸が転がっても上がるだろうけど、今は弱気相場、
箸が転がっても下がるんじゃないかな？
群集は弱気相場の時には売りの材料には飛びつくけど買いの材料は
無視してしまうものだよ。
弱気局面で起きたスターリンショックでは暴落が起きたけど、
強気局面で起きたケネディ暗殺では単に押し目を作っただけで終わった。
人間は耳に入る「情報」を自分の都合の良いように取捨選択して判断する生き物。
情報の内容が「買い」か「売り」かを判断する必要は無いと思う、それよりは
今現在、人々が情報を「買い」か「売り」かどちらに認識したがってるのかを考
えた方が儲かるんじゃないかな。
| 454 W.T ▼ | New!2008/11/10(月) 14:32:00 ID:K0g5RbeW [2回目] |
ヒゲを見ないってことは酒田新値で売買をしてるってこと？
個人的には上ヒゲ下ヒゲは結構大切だと思う、売り勢力
・買い勢力が何処に控えてるか判るからね。
（上昇中に上ヒゲが出たら確かに次に陽線が出る確率は高いけど、
高値揉み合い時や下降中にに出た上ヒゲはそれ以上上がらないっ
て市場参加者が判断しちゃうから陰線が出る可能性が高い）
トレンドフォロー型のテクニカルを使って自分の購入した
株式がどういう状態なのか(上昇トレンド中か否か等)を抑えた
方が良いよ。
| 456 山師さん ▼ | New!2008/11/10(月) 18:06:37 ID:aY1tnLaU [1回目] |
ローソク足愛好家として同調させてもらうと
上髭陽線の翌日のＧＵの確率はかなり高いです。
さらに、材料がくっ付いて出来高伴なったり、Ｓ安張り付きからの
大返しで形成された上髭陽線は深夜のＮＹがー３％ぐらいでもＧＵする
ぐらいの威力があります。(今の地合いなら)
売買代金がショボイ新興銘柄では騙しの場合があるので、時価総額の
大きな銘柄でやるのがいいかと思います。
もちろん絶対ではないけど、欲張らずに１０時前で利確、値幅的には+３％ぐらい
で利確をきちんと実行していけば、シンプルな取引で利を伸ばすことが
できるのではないでしょうか。
| 780 山師さん ▼ | New!2009/02/02(月) 15:57:08 ID:5L1FUqLj [2回目] |
今の日経平均は長期下降トレンド・中期下降トレンド・短期揉み合い相場だと推定出来る。
この時点で「買い」からのエントリーは勝率は下がるよね、中期のトレンドに修正される可能性が高い。
１０月第４週に大底６９９４円を叩いた後の戻り高値９５２１円、この間を行ったり来たりしてる揉み合い相場。
となると、
「日経平均は売りから入り」
↓
「最低でも９５２１円より上にロスカットを置く事」の２条件が確定する。
１月７日・高値９３２５円を叩いた後上髭を出す（高値警戒）
（この時点では前日の安値・高値を切り上げてるのでワイルダーの定義でのアップトレンド継続、売ったら駄目）
↓
１月８日・前日の安値（９１０６円）の切り下げを確認しダウントレンド確定、僕と同じことを考えた市場参加者が投げ始める。
↑
最高の勝負札＝９１０５円で逆指値売り＆９３２６円or９５２２円にロスカット
（僕と同じ事を考えた市場参加者が沢山居ただけの事だから特段僕が賢い訳じゃない）
日経平均で簡単に説明したけど個別株でも「一枚目がエース」のタイミングは
必ず有るんだよ、絶好のタイミングが来るまで待ち伏せた方が遥かに良いと思う。
| 799 780 ▼ | New!2009/02/03(火) 15:44:12 ID:JPoD0SPx [1回目] |
順を追って彼らの手法を説明すれば誰でも出来ると思える、そして本当に「誰でも出来」てしまう。
（初心者が直ぐに利益を出せると思ってしまう原因の一つであり、相場が一本調子のときに仮初の成功者が大量に生れる理由）
だけど、自分が成功した手法の背景は何があるのかを知らなければ早晩市場から弾き出されてしまう。
…そもそも自分が使用しているテクニカル分析の計算式を知らない人は大勢居る。
簡単な例を挙げてみる、
| 801 780 ▼ | New!2009/02/03(火) 16:21:45 ID:JPoD0SPx [2回目] |
長期線と短期線のＧＣ・ＤＣは有名だし、グランビルの法則も結構知れ渡ってる。
今ではＢＮＦの移動平均乖離率からの逆張りが有名だね。
だけど、何故これらの戦術が有効なのかを説明するのは難しい。
基本的な事で申し訳ないけど…
移動平均線の計算式は「過去Ｘ日の終値の平均」、言い換えると「過去Ｘ日のその株式の約定値の平均」と云う意味になる。
つまり、移動平均線よりも現在の株価が高いのなら「過去Ｘ日間に購入した人間は平均すると全員利益を出している」
し、移動平均線よりも現在の株価が低いのなら「過去Ｘ日間に購入した人間は平均すると全員損失を出している」と云う事実が明らかになる。
長期下落してる株価が移動平均線に近づくと「買い持ちをしてる人」は撤退の為に「売る」→株価下落
長期上昇してる株価が移動平均線に近づくと「売り持ちをしてる人」はやっぱり撤退の為に「買う」→株価上昇。
（上記を法則化したのがグランビル法則）
初心者の人は自分の「システム」に組み込んでいる数式の内容を一度調べ上げた方が良い。
※ 特に過熱感を判断するオシレーターの計算式は「絶対」に調べた方が良い。
| 815 Ｗ．Ｔ sage ▼ | New!2009/02/04(水) 09:54:27 ID:os/ERXQJ [1回目] |
オシレーターで判る情報は「現在非常に良く買われている・売られている」＝「過熱感」と云うだけです。
（これが買われ・売られ「過ぎている」のか「過ぎていない」のかは判りません）
市場参加者はこの情報から二つの解釈をします。
① この銘柄は買われ過ぎているからそろそろ売ろう
（逆張り的解釈）
② この銘柄は買われ過ぎる位良い銘柄だから買おう
（順張り的解釈）
※ 例えばブレイクアウト戦術（新高値・新安値でエントリー）を行った場合、
高値・安値更新時のストキャスティクスの数値は「常に」１００か０です。
と云う二つの判断に分かれます。
相場が動く方向は上か下かの二つしか無いのですから、二つ以上の判断が出来る指標は基本的に使えません。
| 814 ３台目 sage ▼ | New!2009/02/04(水) 09:32:43 ID:PqyOKmF0 [2回目] |
上の実験（練習）の場合（200株購入）
取引のリスク＝手数料+200×16＝約4000円
当然、40000円のリスクが持てたら20000株買える。
ｿﾝｷﾘを2.5％にすれば400株買える。
ｿﾝｷﾘを半分にすれば、同じ戻り30％でも離隔が２倍になる。
しかし、ｿﾝｷﾘの可能性が高くなるわけですか。
なんとなく感覚的なものが整理できかけているような・・・
ちなみに 初めて逆指値309円でいれました。
これで4000円以上の損はない。安心！
間違っているところがあれば指摘お願いします。
| 819 Ｗ．Ｔ sage ▼ | New!2009/02/04(水) 10:36:55 ID:os/ERXQJ [2回目] |
利確 341円
買値 325円
※？
損切り 309円
と云う取引とのことですが、資金管理は問題無いと思います。
ただ、325円と309円の「間」に支持線
（310円に近づくと買い方が増え売り方が減る何らかの要因
例 上昇トレンド中の前日の安値・過去に確認された主要な最安値等）
は存在しましたか？支持線の有無でトレードの成功率は大きく変化します。
以前の説明では説明不足だったので補足します。
中期のトレンドと同方向にエントリーすることが前提、
① 先ず最初に市場参加者が転換点だと認識しているであろう価格
（支持線・抵抗線、前日最安値・最高値etc）を見つけ出し
上記のラインの数ティック下にロスカットを置くことを決めます。
（僕はロスカットと同値の逆指値での空売り注文を出す時もあります）
↓
購入時の価格から上記のロスカット価格を引き、リスク計算をします。
三台目さんでしたら、
（リスク許容額－手数料）÷（325円－309円）＝購入許容株数、になります。
つまり、最初にロスカットラインを決めてその後で、何時買おうか？何株買おうか？と思考を進めるんです。
| 821 山師さん sage ▼ | New!2009/02/04(水) 11:42:48 ID:PqyOKmF0 [4回目] |
読んだだけではとても理解できないので単語の意味をｸﾞｸﾞﾘながら理解に努めます。
まずやったことは
①乖離率-10％以上の銘柄を探す。（なるべく大きいもの）
②リスクを決める。今回は初めてなので-4000円にしました。
③購入株数を決める。200株
④ロスカットを決める。（4000-400）/200＝18円下がったとき
⑤利確を決める。直近の下がり始めから昨日の終値×0.3＝6円になりました。
⑥株購入 昨日の終値より+5円の325円で約定
よって、
買値：325
ＬＣ：307（実際は309）
利確：341
> （リスク許容額－手数料）÷（325円－309円）＝購入許容株数、になります。
例えば、計算した時点と実際の変えそうな値段が変わった場合、購入株数が変わる ないし
| 827 Ｗ．Ｔ sage ▼ | New!2009/02/04(水) 12:09:40 ID:os/ERXQJ [3回目] |
購入枚数も購入実行不実行に関しても変化しますね。（僕のやり方では…ですが）
何はともあれロスカットラインを最初に決めて、前提条件を一つ固めてから戦略を練った方が良い。
つまり①→④→②→③→⑤→⑥の順番の方が良いと思う。
後、乖離率が１０％以上と云う事は、
「指定期間中に購入した人達は平均すると１０％以上の含み損を抱えている」と云うことになる。
トレンドが上向きの銘柄で買い方が含み損を然程気にしなくても良い地合なら上手くいくと思うけど、
トレンドが下向きで買い方が胃薬を飲んでいる様な地合ではそのまま下がり続ける危険が大きい。
| 857 W.T sage ▼ | New!2009/02/06(金) 16:27:23 ID:X/mnbngM [1回目] |
投資本に書かれてるテクニカル知識は、意図的な否かは不明だけど過程が省かれている場合が多いよ。
例えば
有名な「移動平均線のＧＣ・ＤＣで仕掛ける」と云う知識は言葉足らず、
正確には、
「移動平均線のＧＣ・ＤＣを確認後押し目・戻りを待ち、終値が長期の移動平均線を下回っていない事を確認してから仕掛ける」
と云うのが正しい。
この様に過程が省かれている知識は非常に多いから、システムに組み込む際には注意した方が良い。
対処としては、
① 計算式を完全に理解して、そのテクニカルが何に着目してるのか、何が判るのかを抑える事。
（友人に）
② テクニカルを一度自分で計算して作ってみる事、自作してみると本に出てこない長所・短所が判るし、応用が可能になる。
（例えば単純移動平均線の場合は、何日後に上向き始めるか下向き始めるかが大体予測出来る様になる）
PR
この記事にコメントする