ＦＸ 巧い人の思考
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| 17 オカ板ディーラー ◆HbpyZQvaMk sage▼ | New!2009/01/19(月) 23:16:15 ID:MSoVby1R [2回目] |
> 流れに逆らってINしたときとか、上手い逃げ方なんかの実践的な話を聞いてみたい。
個人的には別に流れに逆らって相場に入っていってもかまわないと思う。
重要なのは「自分はどのくらいの時間（期間）でどのくらいの収益を狙っているのか」になる。
下げのトレンドが続いている中で戻りを狙うために相場に入ったのか？あるいは相場が反転したと考えて買ってみたのか？これによってそれぞれ対処法が異なる。
また、あえて逆らって相場に入ったのか、思惑違いだったのか？これによっても当然、対処法は異なる。
| 63 オカ板ディーラー ◆HbpyZQvaMk sage ▼ | New!2009/01/22(木) 23:45:34 ID:IHjjsyrn [1回目] |
>>55
> 大半のディーラーは板から強弱を感じて勝負するタイプ
> の人が多いと思うのですが、そういった能力は経年劣化するものだと思われますか？
> それとも考え方が変わってくるのでリスクの取り方が変わるだけなんでしょうか？
経年劣化はどうかと思う。
マーケットは日々常に変化しているから昔の感覚だと付いていけないようになる場合もある。
この場合、劣化したんじゃなくて変化に対応できていない、もしくは自分のリズムが今の相場にあっていないと言う場合もある。
リズムがあっていない場合はリズムの取り方が分かればすぐに対応できると思う。
確かに経験を積むとリスクの取り方は変わってくる。これは劣化じゃなく対応力が付いたといった方が良いと思う。
個人的な感覚だが最近の相場は（相場に限らず社会環境も）サイクルが非常に早く、そして振幅が大きくなっている。
オカルト板住民の俺の考えだと「タイムウェーブゼロ理論」はマーケットにも当てはまると思う。
それほど、今のマーケットの動きは激しい。
だから、昔のマーケットに慣れてしまった人は「昔はこうだった」という感覚を持っていと付いていけなくなると思う。
以下に早く現在のマーケットの特徴を掴むかが生き残る鍵だと思う。
ちなみに本当に劣化してしまった人は残念ながらマーケットから退場することになるだろう。
| 79 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/24(土) 14:04:44 ID:qYvc4LEF [2回目] |
二人ほど、アストロジーを研究している人を知っています。
当然黒点も研究していて彼の原稿はいろいろな雑誌、専門誌に掲載されています。
個人的に黒点で判断してポジションを持つことはありませんが、一応黒点や月齢は頭には入れています。
一番好きな分析手法はテクニカル分析です。
それも、単純移動平均です。
これまでファンダメンタルズも相当分析しましたが、自分の経験からテクニカルの方が稼ぎやすかったからです。
テクニカルといっても多種多様でいろいろ試しましたが、単純移動平均、しかも、2本の組み合わせが一番良かったです。
牛のマークの株屋さんは過去に、古今東西のあらゆる相場を、当時知られていた全ての投資手法で検証した事があります。
その結果は俺が感じた通り、単純移動平均線2本の組み合わせが一番ドローダウンが小さく、リターンが大きいと言う結果でした
| 86 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/24(土) 20:10:39 ID:40iCpssL [2回目] |
はっきりいうとそんなことを気しても仕方が無い。
なぜかと言うと、これを言っちゃうとマスコミに怒られるが、彼らは記事を書くに当たって相場を見ていない。
じゃあ、どうやって書くのかと言うと、俺みたいなディーラーやトレーダー、アナリスト、営業あたりに電話で取材をしてそれらしい話が聞けたら記事にしている。
さらに、どこかが速報みたいな形でニュースにしたらそれを基に他の記者が記事を書く。
結局、同じような記事だらけになって「誰かの憶測がさも事実のように一般投資家に伝わる」ことになるんだ。
実際に俺が適当に答えた内容が記事なって、各マスコミ、全て同じ内容になったことが何度もある。
人によっちゃあ、ポジショントークの場合すらある。
年金ってのは年金自体が指示を出すことはほとんど無い、というか、皆無に近い。
（基本的に長期運用って形だし、規模がでかいから大型株しかできない、安定運用が求められるのでボラティリティが高いものも敬遠される、これはこれで結構難しい）
運用ではなく投機のような売買をしたら資金を引き上げられる可能性が高い。
通常、これ以上価格が下がって欲しくない場合に「年金の買いが入って云々」みたいに底堅さを演出したい場合に良く使うな。
年金が投売りでなんて見たことも聞いたこともないでしょ。
見せ板は禁止されているとはいえ抜け道はいくらでもある。
板は信用しちゃいけない。
特に先物の場合はほとんどが見せ板だよ。
だから、「先物主導で云々」という記事になるわけだね。
| 95 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/24(土) 22:59:15 ID:40iCpssL [3回目] |
ただ、ニュースは早く報道しなきゃいけない。
ネット社会となった今はなおさらです。
だから取材で聞いたのを記事にするのが手っ取り早いわけです。
さらに、ニュースは間違いがあっちゃいけない。
となれば他社と極端に違わない内容の方がいい訳です。
すると他社の記事をベースに記事を書く記者も居る。
とまあ、こんな感じですね。
当然、>>88さんが言われることもあります。
ID:Wu1b/QNzさん
相場の判断材料はいろいろあります。
突発ニュースや基本的なファンダメンタルズなどから判断する人が居る。
その一方で価格だけを見る人もいる。
あるいは直感の人も。
私はニュースというものは全く重視していません。
ID:gbeM+Mafさんと同じく、価格とチャートだけ。
チャートはローソク足というのも同じです。
たとえば、ID:Wu1b/QNzさんが働いている会社の財務内容をご自分で全て把握していますか？
あなたの会社の良いところ、悪いところ、全て知っていますか？
おそらく知らないでしょう。
ニュースで判断するというのはそういうことです。
全ての判断材料となるニュースを知っている人など（ワンマンの経営者を除く）居ません。
と、なればニュースで投資判断をするのは危険な場合があるわけです。
しかし、価格というのはあるニュースで買いと判断した人とあるニュースで売りと判断した人のポジションがぶつかり合ったものなのです。
つまり、価格はその時点での全てのニュースを含んだものといえるのです。
だから、私や ID:gbeM+Mafさんはニュースや材料を気にしなくても相場に入っていけるのです。
| 96 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/24(土) 23:12:36 ID:40iCpssL [4回目] |
この「先入観」って奴はやっかいで、これがあるがために損切りやドテンが遅れる場合が多い。
この「先入観」を持たないようにするのが個人的に大切だと思う。
私の場合、チャートはランダムに数多く印刷する。
この印刷がポイントで、印刷したものをさらに裏返して透かして見る。
すると、上げトレンドは下げトレンドに、下げトレンドは上げトレンドに見える。
こうして、先入観を全て排除して銘柄を選んだりします。
確かに裁定でつないだり、ナンピンしたり・・・なんてのもあるが、個人的には「仕切る」が一番だと思う。
なぜなら、たしかにつないだり、ナンピンで息を吹き返したり、思わぬ利益になることもある。
しかし、それは運が良かっただけで次回、同じ失敗をした時に同じように助かる保証はない。
ところが、オカスレでもレスしたけど人は何でも慣れてしまう。
損切りは出来ることならしたくない、で、損切りしないで助かったという経験をすると、次回も損切りをしないで相場に期待してしまう。
そういった状況に慣れてしまった場合、失敗したと思っても損切りできずにナンピンしたり放置したりするようになる。
こういった癖が付いてしまうといつまでたっても損切りが出来なくなってしまう。
もし、こんな状況で昨年のリーマンショック以降の相場に入っていたら吊る首がいくつあっても足りない状況になる。
また、損切りが出来ないと言うことは、他のマーケットに参入するチャンスを逃すことになる。
俺の場合は、常にチャンスを探して手に入れることなので塩漬けを抱えたまま手が出ないという状況は、収益機会を逃すことに繋がるため、実際に損をするより精神的に応える。
だから、まずは間違えたら一度退場してそれから再入場する癖をつける。
相場は収益を狙うものダメなものを抱えているより、収益チャンスが来た時にすぐに動ける状態にしておくことが大事だと思う。
| 27 オカ板ディーラー ◆HbpyZQvaMk sage▼ | New!2009/01/20(火) 22:34:49 ID:dBsROLm3 [1回目] |
ナンピンで利益を出すためには徹底したリスク管理と戦略、資金配分が必要です。
単に
買ってみた。下がったからまた買い増し。おっ、戻った。取り返せた。
では、必ず将来的に負ける。
俺はこの十数年間、ナンピン癖の付いたディーラーが業界から去っていくのを数限りなく見てきた。
しかし、戦略に基づいたナンピンであれば話は別。
相場は上げトレンドでも下げトレンドでも反対方向の調整が程度の差はあれある。
例えば下げトレンドで買う場合、当然戻りを期待して買う訳だが、下げ相場に勢いがある場合、瞬間的に行きすぎと思える時がある。
そのような場合は一度反転したら戻りも早い。こういったチャンスを逃さないように許容できるマイナスを踏まえたうえで「試し買い」をする。
そこから更に下がっても許容できる範囲だから余裕を持って様子を見ることができる。
戻りだしたらそこを追いかけてナンピンの買いを入れる。
これは一つのパターンで、他にも状況に応じてポジションを取る。
ナンピンする場合は最初からナンピンすることを考えた上でポジションを取っていかないと間違いなく失敗する。
こういったポジションの取り方（ナンピンの手法）は数限りなくあるけど、基本的にナンピンはしないで稼ぐ癖をつけないと長く生き残ることは不可能だと思う。
フィボナッチは個人的に好きな分析方法の一つです。
世の中は相場に限らず自然界の法則と言うものがあると思う。
オカルトと笑われそうだがに満月の日とか結構特異な動きが実際にあったりもする。
フィボナッチは万物の成長になぜか関わっていて、相場のトレンドの成長にも大きく関わっている。
これは日足で見ても週足でも見てもその影響が見て取れるし、1分足や10分足で見てもなるほどと思ったりもする。
自分が信じることが出来る手法を見つけることはとても大事なことです。
| 28 オカ板ディーラー ◆HbpyZQvaMk sage▼ | New!2009/01/20(火) 22:54:52 ID:dBsROLm3 [2回目] |
はっきり言うと臆病者の方が相場の世界では長生きする。
これは間違いない。
あなたが、相場を今回限りと決めているなら度胸を決めて勝負しても良いとは思うけど。
相場は毎日ある訳でたった一度のチャンスに度胸を決めて飛び込む必要は無いと思う。
例えばチャンスだけで見れば一日の間に何度もある。年間を通してみれば数限りないチャンスがある。
だから、一発勝負する必要は無くてこつこつチャンスを拾っていけば一発勝負で取るより必ず儲かる。
と、いっちゃアドバイスにならんので俺が過去にやってきた方法を。
わざと勝負の玉を入れてすぐに仕切る。
手数料が損になるがこれでロットへの恐怖が若干薄れる。
リスクにはロットのリスク、値幅のリスク、時間のリスクがあるが、時間のリスクを減らせばロットのリスクは多く取ることが可能だ。
値幅のリスクを最少することでロットのリスクを多く取ることも出来る。
逆にロットのリスクを最少にすれば時間のリスクや値幅のリスクを多く取ることが出来る。
つまり、リスク管理を徹底すれば、とりうるリスクが想定できるのでその範囲内で勝負をすることが出来る。
>>24
> 枚数減らしてもう半年もコツコツドカン
これは一番悪いパターン。
相場は1勝10敗でもプラスになるが10勝1敗でマイナスになる。
せめてコツコツ、ツル！って滑った程度に抑えるリスク管理を勉強しないといけない。
コツコツ出来る人はある段階まではリスク管理が出来ているはずだが、途中で自己管理がおろそかになっている場合がある。
この自己管理は精神的なもので「これだけプラスがあるからまだ平気」と今まで慎重にやってきたのに大雑把になるときがある。
こういうときが一番危なく、これだけプラスがあると思っていた利益は大雑把になったとたんに無くなる場合が多い。
これさえ気をつければコツコツホームランも十分可能だと思う。
| 52 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/22(木) 11:37:50 ID:GBhmL+// [1回目] |
鈴木さんは良く知ってる。
それはさておき個人的には単品商品、複数商品で得手不得手というものは無い。
一番肝心なのは
「自分の投資スタイル（ファンダメンタルズなのか？テクニカルなのか？複合なのか？直感なのかなどなど）にあったマーケットを見つける」
ということ。
これがオカスレでもレスしたけど「自分のリズムと相場のリズムを同調させる」ということになる。
リズムというのは感覚がいい人はすぐに合わせられる。
感覚が悪いと合わせるのが難しい。
縄跳びに飛び込むときに必ず引っかかる人も居る。
でも、しばらく回転を見ていればタイミングを計って飛び込み、飛びつづけることが出来る。
この、しばらく回転を見るという行動は個別商品の特徴を掴むということ。
相場には銘柄ごと、業界ごと、市場ごとに個別のリズムがある。
世界経済の流れのような社会全体のリズムを感じ取れる人は225のようなものの方がやりやすく感じる場合もだろう。
だから、個別が難しく複数がやりやすいという考え方には個人的に同意しかねる。
俺も鈴木さんと同じように原稿を書いたり講演をしたりする機会があったりするが、その場で参加者から聞かれるのは
「何を買えばいいですか？今後どうなりますか？上がりますか？下がりますか？」
がほぼ９割を占める。
一番大事なのは「自分にあったマーケットを見つける」と言うこと。
そのためには自分の投資スタイルを把握した上で参入するマーケットを決めなくてはいけない。
だから、「私の性格は○○で、こういう手法でトレードしている、その上で利益を上げるためにはどうしたらいいか？」と考える事が必要だと思う
| 115 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/26(月) 23:08:55 ID:PXLs7pNi [1回目] |
> 私の考える買いラインと、実際の底値が、5%～15%ずれている事に気が付きました。
こういう、自分の特徴を把握することはとても重要です。
次はなぜ、ずれていることが多いのかを考えるといいと思います。
もしかしたらたまたまそうなのかもしれません。
ただ、漠然と自分の相場観から○％修正というだけではなく、なぜ、ずれが生じるのかを考える段階に来ていると思います。
その理由を自分なりに見出せたら、より精度の高いトレードが可能になると思います。
気になったのは「指値」です。
「指値」で買うと言うことはその水準まで下がる必要があります。
その水準まで下がると言うことはその時、「相場は下に行きたがっている」から下がるわけです。
下に行きたがっている過程で買うということは相場の流れに逆らっています。
結果として、指値は約定したものの、自分の指値からさらに○％逆行している。
こういうことも考えられます。
一般投資家に一番良く見られるのが「指値」です。
「指値」はごく一般的な注文方法です。
買うならより安く買いたい、売るならより高く売りたい。
誰でも思うことです。
買うと言うことは値上がりを期待しているわけです。
ところが自分が買うときだけは下がって欲しいｗ
つまり、自分の期待とは逆のことをしているんですね。
指値が入ると言うことは指値がある方向に相場が向かっていることになります。
結果として、相場は自分の指値を通り過ぎていくことが多くなるのです。
もちろん、相場がボックスに入ったと考えてその下限で買おうと指値をするのだったら、上記の限りではありません。
| 119 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/26(月) 23:19:11 ID:PXLs7pNi [2回目] |
ディーラーの相場観のずれに関しては様々です。
一口にディーラーといっても順張り、逆張り、アービトラージャー、ファンダメンタル、テクニカルなどなどいろいろな手法やアプローチでやっています。
慣れてくれは順張りの中に逆張りをいれてうねり取りに変化したりもします。
基本的にズレと言うのはコスト（スリッページ）の感覚です。
もちろんコストが少なければ少ないほどいいです。
しかし、指値でやるとすると先ほどレスしたように「相場の流れに逆らうタイミングでポジションを取る」ということになります。
ですから、指値よりも成り行きやぶつける指値、あるいは逆指しを利用します。
つまり、順張り、逆張りとはいえ、「流れの中」で取引をすることを個人的に心がけています。
>>163
個人的には
「先物市場のテクニカル分析」ジョン・Ｊ・マーフィー きんざい
これ一冊をマスターしたら十分だと思う。
あえて3冊にすると
ジャック・シュワッガーのテクニカル分析
一目均衡表の研究
かな。
| 174 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/27(火) 23:06:52 ID:JLFIH9zm [3回目] |
マイナスのポジションは持ち越しません。
反転の基準は自分の見ているチャートですね。
いろいろルール（レジスタンスやペナントやフラグのブレイクなど）はありますが基本は移動平均です。
なお、見ている移動平均は極端な場合、最短で1分から見ているものもあります。（スカルピングの場合）
常にどのマーケットにはどの時間枠が良いのかを検証して、リズムが出ているもの、あるいはリズムが止まっているものを選らんでディーリングします。
>>178
最初はファンダメンタルズ、次にテクニカル、ついでリスク管理、最後は心理学ですね。
一番の転機は先輩に言われた言葉です。
「相場は気持ち良いことだけしていればいいんだよ。
値洗いマイナスは嫌だろ。だったら切ればいい。
値洗いプラスは気持ちいいだろ、だったらほっとけばいい。
利益が減り始めたら嫌だろ、だったら利食いしたらいい。」
いやー、その通り。
あまりに簡単な答えなんで面食らったけど、これで相場に対する気持ちが凄く楽になった。
| 270 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/31(土) 13:53:22 ID:oUR3/Ayy [1回目] |
リスクを踏まえたうえでチャンスがあればなんでもやるよ。
ディーラーは何が仕事かと言えばチャンスを捉えるのが仕事だから。
そしてチャンスを捉えた結果、利益が付いてくる。
だからスカルピングのときは積極的にチャンスをとりに行くから当然売買回数が増える。
もし、ちゃんとチャンスを捉えていれば約定した瞬間から利益に繋がる。
そうでなかったらすぐに切って次のチャンスを取りに行く
まあ、ディーリングは定率会費が安いからこれができるとも言える。
だから、俺は裁量のスカルピングとシステムのポジションと持っている状態が非常に多い。
例えばシステムで買っていながらそのトレンドの中の押しを裁量のスカルピングで狙う。
考え方を変えると常に（反対の）ヘッジのポジションを取りながらヘッジでも利益を上げつつ、トレンドを維持しながら利益を狙うという感じ。
仮に買っていたシステムが売りになればその時点より先にヘッジの売りポジションがあり、システム以上の利益を上げることもできる。
つまり、俺のスカルピングはシステムトレードで発生するスリッページのヘッジもかねた売買なのです。
| 276 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/31(土) 14:52:30 ID:oUR3/Ayy [4回目] |
過去レスを見てもらえれば分かると思うけど、個人的に持ち越しはほとんどしない。
管理しきれないリスクは取らないようにしている。
逆に言うと管理できるリスクで期待収益のほうが大きい場合は持ち越す時もある。
>>275
これはトレード環境によるから一概になんとも言えない。
かりに俺が専業デイトレーダーになったらまず出来ない。
さらに、他の仕事で空いた時間にトレードするとなったらまた手法は変えないといけない。
つまり、自分の環境によってトレードスタイルは大きく変わるわけだから、それに対応した手法を見つけて実践していくことが重要だと思う。
まあ、ディーラーがどんなことをしているのか参考になればと思ってレスしたのです。
本当は、俺よりもファンドマネージャーがレスしてくれたほうが一般投資家の人には参考になる部分が多いと思う。
>>280
簡単な相場とか難しい相場とかよく言いますが、相場に簡単なものなどありません。
だから、難易度が高いとか低いとかは考えても無駄でしょう。
例えば逆張り主体の人であれば乱高下する相場は得意な分野になるでしょう。
逆にトレンドフォローの人にとっては難しい相場と思えるでしょう。
あるいは右肩上がりの相場であれば誰でも簡単にとれるやさしい相場と思うかもしれません。
逆に逆張り主体の人にとってはとても難しく感じるでしょう。
つまり、自分の投資スタイルにマッチしているかどうかが一番の問題だと思います。
| 284 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/31(土) 18:16:00 ID:oUR3/Ayy [7回目] |
> スカルピングとシステムトレードでは時間軸が違うと解釈してよろしいでしょうか？
その通りです。
>システムトレードは、もっと長めに持つという感じですか？
長めにというか、システムが変わるまでですね。
>時間軸の違う取引を混ぜてヘッジをするという考え方は、 同一銘柄での、デイ、スイング、中期保有、長期保有の間でも使えそうな気がするので
まさにその通りです。
数秒単位の相場の積み重ねが5分足であり日足、週足、月足、年足になるのです。
いわゆるフラクタル理論ですね。
相場格言に「木を見て森を見ず、森を見て山を見ず」とあって短期的な流れより大きな流れに注目しなさいというものがあります。
ですが、植物学者は逆に木を見て森や山の状態を知ることもできるのです。
たとえば山は青々として見えていても足元の雑草が枯れかけてきている。何か汚染が進んでいるのでは？とかね。
相場も同じで、大きな流れは時として日中の細かい値動きの中にその前兆を何度も出したりしています。
フラクタル理論で考えるとそうした小さな現象の集まりが大きなものになるので、個人的にテクニカルメインですがスカルピングすることにより場味を感じ取ろうともしているわけです。
例えば、ある瞬間に大きな買い指値が下のほうに入ってきたとする。本当に強い相場であればその指値はまず入らない。
買う気があれば入らないところに指値を入れることは買えないのだから意味が無い。
本当に買う気があれば売り板と取っていくはずなのです。
と、言うことは下がって欲しくないから買いの見せ板の場合もある、と言うわけですね。
つまり、見せ板を出さないと下がってしまう可能性がある、とも言えるわけです。
これがディーラーが感じる「場味」と言うものの一つです。
| 285 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/01/31(土) 18:24:26 ID:oUR3/Ayy [8回目] |
>時間軸の他に、建玉の大きさや売買頻度にも違いがあると思いますが、 そういう事は、経験で覚えていくものなのでしょうか？
経験によるところが大きいと思います。が、
>自分のとれるリスク(建玉の大きさ、時間）はこの辺まで、 という計画を事前に建てておくものなのでしょうか？
当然、リスクの計算、戦略は事前に建ててあります。
>デイトレード的なレベルでのリスク管理
これを一般投資家向けの本にするのは難しいでしょうね。
なぜなら環境が違うから。
一般投資家にディーラーがするようなリスク管理の仕方を薦めたら、コスト負けで終わってしまう可能性もある。
ディーラーのように数秒から数分のリスクで取引するのはおそらく一般の方では無理でしょう。
となると、ティックかロットによるリスク管理が必要になる。
これはこれで細かいことをレスするときりが無いのでやめておきます。
じゃあ、どうしたらいいかというと
取引時間を区切って考えること。
例えば、デイトレードだからと一日で考えるのではなく、5分毎、30分毎、1時間毎の相場の集まりと言う感じで一日の相場を捉える。
そして、区切りの時間ごとにリスク管理をしていく。
このように考えるとリスク管理がしやすくなると思う。
>>288
そうなのです。
自分にあった時間軸を把握することはとても重要です。
多くの投資関係の本はロットや値幅に関しては説明していますが、「時間」に関する記述が無さ過ぎるのです。
自分が収益を狙う時間が分からずにどう戦略を立てたらいいのでしょう。
自分が経営者だったら年間の事業戦略を立て、それを実行するために四半期ごと、一ヶ月毎、一週間毎、そして一日の目標を立てることでしょう。
相場は当てモノじゃなく、戦略で利益を狙うものなのです。
>>293
そうです。
ただ、勝負する時間帯が個人とディーラーは違うので、違うトレード手法を使えばお互いがそのマーケットで共存できる。
ディーラーが早いということはマーケットに流動性を与えることになるので一概にそれが理由で不公平とはならないと個人的に考えている。
もし、ディーラーが居なければ極端に流動性が減っていざという時に狙ったところでポジションを切れないと思う。
つまり、ディーラーは執行速度が速いというメリットを貰う反面、一般投資家が取るべきリスクをあえて先に取るリスクテイカーとも言える。
積極的にリスクをとってくれるディーラーがいるから流動性が確保されていると思う。
ちなみに、一日の出来高のおよそ6割以上はディーラーによってもたらされている。
銘柄やマーケットの状況によっては7割以上の場合もあるだろう。
| 336 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/02/01(日) 21:25:57 ID:5w7xs4at [1回目] |
>>335
あくまでも>>331は仮定の話。
ただ、主導権を握っている者が居るのは間違いない。
複数の注文があろうとも、あのような形で板操作をすることはできる。
逆に言うと、複数の人間を巻き込んだほうがより操作しやすい。
1対1では相手につっぱられたら我慢比べになる。
これが10対1だったらそのうち6人をびびらせることができれば主導権を握りやすい。
この辺はトレードと言うより心理学を利用したスカルピングの技術の問題だと思う。
それと一番重要なのは「板操作をする時間」になる。
通常、寄り付き、前引け、後場寄り、大引け、この時間帯は不特定多数の注文が多いため、あまり板操作に旨みはない。
なぜなら新規のポジション、仕切りのポジションと決めた注文が多いから、少し板操作で脅かしたりしても誰も反応しないからだ。
寄り付いた後の10時くらいか前引け前の10時30分くらい。後場寄り後の14時から大引け前の14時30分くらいの時間帯はデイトレーダーやディーラーが主に商いをしている。
彼らは持越しがほとんど無く比較的短時間の商いがメインなため、狙うならこの時間帯が板操作で利益を出しやすい時間帯だ。
逆に言うとこの時間帯は板操作によるトレードが極端に増えるため、システム売買をしているとディーラーに振り回される可能性が高い。
取引をする時間帯を選ぶと言うのも一つの方法です。
| 354 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/02/02(月) 21:20:21 ID:6VjKoxdc [1回目] |
その通り。
だから、最近では明らかにディーラーを狙った手が出てくる。
一般投資家が減ってしまった現在では常にエントリーしてくるディーラーを狙ったほうがいいわけだ。
なぜなら、ディーラーはそのほとんどがオーバーナイトできない。
しかも、買いに比べて売りの場合はなおさらだ。
迂闊に空売りのオーバーナイトをしてしまったら会社によっては契約違反になるからだ。
ならば、売り板を作ってきたディーラーを食ってしまうのが一番勝負が早い。
個人の場合は持越しができる。これが一番の強みだ。
昨年ＴＶで見たＢＮＦ氏のトレードは意図しているのかいないのかは分からないがディーラーが嫌がることをやっていた。
誰にでも真似できる手法ではないがこれなら儲かるなと正直思ったことがる。
>>449
一目は常に見る人見ない人、まあ、いろいろあるけど、分からなくなった時に見る人は結構居る感じがする。
海外でも一目は有名だよ。
>>501
俺は比較的商い（回転が速い)をするほうだからなあ。
なかにはじっくりやる人も居るし、全員が全員これだけ商いをするわけ（もっとスゴイ人たちもたくさんいるし)じゃあないよ。
それに、俺は商品も為替もやるからね。
ただ、日中の商いはディーラーがいるから流動性があるといえる。
ほとんどの個人投資家の注文は寄り付き、前引け、後場寄り、大引けに集中しているからね。
そもそも、普通に考えたら日中に相場が動く方が本来はおかしい。
なぜなら、毎日、毎日、株価や為替や商品価格が動くニュースが絶えずあるはずがないのだから。
> うーん、素人がデイトレで勝てない理由が・・・・・・・・
うーん、なんと言うか、ディーラーはデイトレが仕事だけど、一般投資家は持ち越しもＯＫな訳で・・・
つまり、自分の土俵で勝負をするべきじゃないかと。
ディーラーの土俵で同じことをしようとしたら環境、経験、知識などハンデがありすぎる。
だったら、ディーラーを利用するとか、オーバーナイトを視野に入れた戦略を立てるとかしないと難しいと思う。
>>546>>547
勉強法ということですが、これは以前レスしたとおり、ファンダメンタルズ、テクニカル、リスク管理、心理学の順。
ですが、初めての人に何から勉強したらいいですか？と聞かれたら個人的にはこの逆。
ファンダメンタルズにしろ、テクニカルにしろ、最終的には個人の判断が重要となる。
まずは、自分の性格を分析してそれにあった投資スタイルを見つけるしかない。
以前、実験的に面白いシステムを作ってみた。
その名も「常に損切りシステム｣ｗ
いつでもいいから相場にエントリーして、損切りのサインが出たら損切りドテンをする。
値洗いがプラスになっても常に現在の価格でエントリーしたと仮定して損切りサインが出るまでポジションを持ち続ける、サインが出たら損切り（利食い）ドテン。
これだけのシンプルなシステムだけど、長期間の運用になればなるほどパフォーマンスは良かった。
つまり、リスク管理さえしっかりしていれば、ファンダメンタルズもテクニカルも長期的にはそれほど関係無いことが分かった。
ところが、多くの人はエントリーする段階でほとんどの作業は終わっている。
実際はエントリーした後の管理（戦略）の方が大切だと思う。
（当然、勝率を上げるためにはファンダメンタルズもテクニカルも重要)
さて、個人的にやってよかったと思うのは「手書きでチャート」を書くという作業。
今はＰＣでチャートがすぐに見れるが、個人的にＰＣのチャートは好きじゃない。（といっても、一日中見てるけど)
手書きはデータがある限り、いろいろな銘柄を方眼紙に書き込んでいく。この際、出来高もあるといい。
（勉強のためには商品相場がデータも多く、なおかつファンダメンタルズやテクニカルが調べやすく明確でいい）
重要なのは手書きをする時に
①寄り値→引け値の順で書く。
②高値安値の確認。
③出来高（取組高）の確認。
④翌日がどう動くか考えた後に次のロウソク足を引く。
⑤特に気になる動きがあった時はその日と前後のファンダメンタルズを調べられるだけ調べる。
これを続けると相場が持つリズムが掴みやすくなる。
三尊や抱き線、はらみ線、トンボ、首吊り、窓などなどを確認しながら線を引くことが必要。
本を読むより100倍は勉強になる。また、本当の変動要因となるファンダメンタルズも把握できる。
が、非常につらい作業だ。
ディーラーを志した時、入手できる限りデータを集めてチャートを書いたが時間も労力も相当かかった。（２年経っても書き終わらなかった・・・orz)
| 560 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/02/11(水) 11:29:16 ID:hLKxujRh [1回目] |
>>558
> デイで自分が買うと下がって売ると上がる上に
> スイング日足で天井をつけて下がったと思っても、すぐに切り返すんじゃないかと思って
> ぐずぐずしてINするタイミングが大幅に遅くなりINできない水準になってしまう…です。
それはもしかすると自分で許容できないリスクを取っている可能性がある。
許容できるリスクまで投下資金を減らすことをお勧めする。
過度のリスクは投資判断を迷わせる。
気楽に、だめなら損切りしてやり直そう、くらいじゃないと本当のチャンス（みんなが怖がるところ)を取りに行くのは難しい。
> 損切システムですか…未だに損切は苦痛に感じてしまいます。
俺が駆け出しの頃は先輩に「お前は損切りだけしていればいいんだよ」って良く言われたよ。
その先輩は「1に損切り、２に損切り、３、４も損切り、５も損切り。損切り出来ない奴は相場をするな｣が口癖だった。
チャートを書く時は寄付きを予想して寄付きからの動きを把握しながら書くといい。
できれば半日足で書くとまた違った勉強ができる。
書く時は漫然と書くのではなく、いろいろ考えながら書くこと。
出来高と値動きの変化にも注意して書く。
| 605 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/02/14(土) 11:41:45 ID:lEQlWXtC [1回目] |
一日一善じゃないか？
あとは「手入れ」かな？
手入れってのは例えば部屋やトイレを掃除したりするのも手入れだし、デスク周りを片付けるのも手入れ。
資料を整理したり、ワイシャツやスーツにアイロンかけたり、靴磨くのも手入れ。
自分が使うもの、お世話になるもの、暮らす場所を手入れするといいかもね。
俺はイチローを尊敬しているけど彼は一日の終わりにシューズやグラブなど商売道具の手入れを念入りに一時間近くかけるらしい。
それを知った時やっぱりなあって思った。
>>594
俺は空売りが大好きですｗ
>>596
番組までは覚えていないなあ。
ディーラーが嫌がるのは
１、しつこい
２、本気の玉
３、（買いなら）上を取られる、(売りなら）下を取られる
だね。
俺が見たとき、彼は１・２・３のようなことをディーラーがメインの時間帯にしていた。
| 642 オカ板ディーラー ◆iy5SIvmgr6 sage ▼ | New!2009/02/15(日) 11:51:12 ID:sENqeaD9 [2回目] |
> 相場の流れを見る。と、よく言われるのですが、現実のその瞬間瞬間
> 次はどう動く?
> ということまで理詰めでわかるものでしょうか?
流れを見極めるのはとても難しいです。
流れというものは個人が持つ感覚なのでこれを文章にするのは非常に困難です。
よく場味というものがありますが、ディーラーの場合はこれまでの経験から場味を感じ取って流れを判断する人もいます。
（俺がそうです）
> デートレでしかも一分単位のトレードでは、利益が出せない環境となっているように感じるのですが
あなたは一分単位のトレードをしているのですか？
ディーラーならともかく個人投資家で一分単位のトレードというのはとても難しいと思います。
なぜなら、その時間枠では知識、経験、環境に優位性のあるディーラーが商いをしているからです。
あなたの投資スタイルが一分単位というのであれば仕方がありませんが、どうしても結果が付いてこなければ他の投資スタイルを探してみるべきです。
投資にはルール三原則
1、ルールを作る。
2、ルールを守る。
3、ルールを変えるべき時を知る。
というのがあって、もしかするとルールを変える時なのかもしれません。
こんばんわ
それは・・・まあ、ディーラーでしょうねｗ
ディーラーってのは板の順番を取るのが仕事みたいなところがあるのですが、誰かが居ないと自分が逃げるときの相手が居ない。
だから、誰かが出してきたら便乗する人は結構居ます。
ところが、便乗しているから取り消しされると焦って自分もキャンセルするんですね。
以前、俺が板を作っていた時、トイレに行きたくてすべてキャンセルしたら、その瞬間、他の連中の指値も消えて板ががらがらになったことがありました。
そのくらい、本気の注文というのは実際は少ないです。
ただいま。
シストレは自分で開発したものです。
販売されているものでも自分で自由に設定できればそれでもいいと思います。
シストレの基本というものはどんなシステムもそうは変わらないと思います。
一番重要なのはスリッページとリスクの管理。
これをシステムに組み込むのがコツだと思いますね。
例えば、騙しに引っかからないようにスリッページを大きく取ればリスクも増大する。
リスクを抑えたいがためにスリッページを狭めれば、取引コストが増大し騙しにも引っかかる、さらには長期トレンドを追いかけることができずに利益を伸ばせない。
この兼ね合いが企業秘密になるんだと思います。
だから俺の場合はシストレの長所（トレンドフォロー）を最大限に生かし、リスクを抑えるために裁量も組み合わせているわけです。
しかし、これはディーラーという特殊な環境だから可能なのであって個人投資家という立場になると難しい（執行スピードやコストなど）と思います。
ただ、個人の場合はディーラーのように分単位で売買をすることが少ないと思いますので、デイトレあるは２～３日の中で組み合わせることによってうまく機能するかもしれません。
なにはともあれ、耳にタコができていると思うけどｗ
「マーケットの魔術師」初版
これにかぎる。
特にエドの項目だね。
それから
「規律とトレーダー 相場心理分析入門」
「相場の心理学」
「投資の行動心理学」
「ツナギ売買の実践」
このあたりかな。
ファンダメンタルズは・・・日経新聞読むだけで十分ｗ
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